Analiza sekwencyjna

Z Wikipedii

Ten artykuł wymaga dopracowania zgodnie z zaleceniami edycyjnymi.
Należy w nim poprawić: styl.
Po naprawieniu wszystkich błędów można usunąć tę wiadomość.

Analiza sekwencyjna w statystyce stanowi zbiór metod wnioskowania w których wielkość próby nie jest z góry zadana. W trakcie pobierania próby statystycznej oceniana jest ich wartość informacyjna dla celów wnioskowania statystycznego i dalsze pobieranie obserwacji jest uzależnione od wyniku tej analizy. Zatrzymanie pobierania danych następuje zgodnie z predefiniowaną procedurą zatrzymania obserwacji. Wniosek końcowy w takim postępowaniu sekwencyjnym zwykle można postawić wcześniej niż w klasycznym podejściu do testowania hipotez statystycznych lub estymacji, co w rezultacie zmniejsza koszty badania statystycznego.

[edytuj] Historia

Analiza sekwencyjna została stworzona przez Abrahama Walda i Jakobiego Wolfowitza jako narzędzie do bardzej efektywnego sterowania jakością produkcji w czasie II wojny światowej.

Metody sekwencyjne rozwijane były niezależnie w tym samym czasie przez Alana Turinga jako część procedury Banburismus stosowanej w ośrodku dekryptarzu w Bletchley Park do weryfikacji hipotez roboczych na temat tego, czy różne wiadomości kodowane przez Niemców Enigmą mogą być połączone w celu analizy razem. Te badania objęte były tajemnicą do początku lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku.

[edytuj] Literatura

Abraham Wald, "Sequential Tests of Statistical Hypotheses", Annals of Mathematical Statistics, 16, (1945), 117-186
Abraham Wald, Sequential Analysis, (1947)
Stanisław Trybuła "Sequential estimation in processses with independent increments", Dissertationes Mathematicae, 60, (1968), 1–46