Autoregresja
Z Wikipedii
Autoregresja – jedna z metod predykcji statystycznej przyszłych wartości szeregu czasowego. Jest to zwykła regresja statystyczna w której zmienna objaśniana jest przyszłą wartością z szeregu, a zmienne objaśniające to wartości szeregu czasowego z przeszłości.
Często używa się najprymitywniejszej autoregresji liniowej, w której stosowany jest model regresji liniowej:
gdzie:
- to wartości szeregu czasowego
- to współczynniki modelu. Niezerowa wartość wyrazu wolnego c świadczy o obecności trendu.
- to błąd modelu