Test statystyczny

Z Wikipedii

Test statystyczny - formuła matematyczna pozwalająca oszacować prawdopodobieństwo spełnienia pewnej hipotezy statystycznej w populacji na podstawie próby losowej z tej populacji.

[edytuj] Testy parametryczne

Służą one do weryfikacji hipotez parametrycznych, odnoszących się do parametrów rozkładu badanej cechy w populacji generalnej. Najczęściej weryfikują sądy o takich parametrach populacji jak średnia arytmetyczna, wskaźnik struktury i wariancja. Testy te konstruowane są przy założeniu znajomości postaci dystrybuanty w populacji generalnej.

Biorąc pod uwagę zakres ich zastosowań, testy te można podzielić na dwie grupy:

• Testy parametryczne służące do weryfikacji własności populacji jednowymiarowych, a wśród nich wyróżnia się:
  • testy dla średniej
  • test dla proporcji (wskaźnika struktury)
  • test dla wariancji

W testach tych oceny parametrów uzyskane z próby losowej są porównywane z hipotetycznymi wielkościami parametrów, traktowanymi jako pewien wzorzec.

• Testy parametryczne służące do porównania własności dwóch populacji, do których należą:
  • test dla dwóch średnich
  • test dla dwóch proporcji
  • test dla dwóch wariancji

Testy te porównują oceny parametrów, uzyskane z dwóch prób losowych.

[edytuj] Testy nieparametryczne

Służą do weryfikacji różnorodnych hipotez, dotyczących m.in. zgodności rozkładu cechy w populacji z określonym rozkładem teoretycznym, zgodności rozkładów w dwóch populacjach, a także losowości doboru próby. Biorąc pod uwagę zakres ich zastosowań, testy te można podzielić na dwie grupy:

• Testy nieparametryczne służące do weryfikacji własności populacji jednowymiarowych, a wśród nich wyróżnia się:
  • test zgodności chi-kwadrat
  • test zgodności λ Kołmogorowa
  • test normalności Shapiro-Wilka
  • test serii

Dwa pierwsze testy zgodności oceniają zgodność rozkładu empirycznego z teoretycznym, natomiast test serii (losowości) weryfikuje hipotezę o losowym pochodzeniu obserwacji badanej cechy w próbie.

• Testy nieparametryczne służące do porównania własności dwóch populacji, do których należą:
  • test Kołmogorowa-Smirnowa
  • test jednorodności chi-kwadrat
  • test mediany
  • test serii
  • test znaków

Budowa tych testów sprowadza się do oceny zgodności dwóch rozkładów empirycznych, otrzymanych z prób niezależnych (test Kołmogorowa-Smirnowa, jednorodności chi-kwadrat, test mediany, test serii), a także zgodności rozkładów w próbach połączonych (test znaków).