Średnia krocząca
Z Wikipedii
Zasugerowano, aby artykuł Metoda średniej ruchomej prostej zintegrować z tym artykułem lub sekcją. |
Zasugerowano, aby artykuł Metoda średniej ruchomej ważonej zintegrować z tym artykułem lub sekcją. |
Średnia krocząca (średnia ruchoma, ang. moving average - MA) - metoda statystyczna używana do analizy szeregów czasowych. Znajduje zastosowanie w finansach, szczególnie w analizie technicznej.
Spis treści |
[edytuj] Prosta średnia krocząca
Prosta średnia krocząca (ang. simple moving average, SMA) to zwykła średnia arytmetyczna wartości z ostatnich n okresów. Jeśli przez p0 oznaczymy ostatnią wartość, to
[edytuj] Ważona średnia krocząca
Ważona średnia krocząca (ang. weighted moving average, WMA) przypisuje różne wagi danym z poszczególnych okresów. W analizie technicznej często stosuje się średnie ważone, w których wagi maleją w postępie arytmetycznym. Np. w n-okresowej WMA ostatni okres ma wagę n, przedostatni n-1 itd.
[edytuj] Wykładnicza średnia krocząca
Wykładnicza średnia krocząca (ang. exponential moving average, EMA) jest odmianą średniej ważonej, w której znaczenie coraz bardziej odległych w czasie okresów maleje w sposób wykładniczy.
gdzie:
.
p0 - ostatnia wartość
p1 - przedostatnia wartość
...
pN - wartość sprzed N okresów
N - ilość okresów
Porównaj podobną średnią: wykładnicza ważona średnia krocząca (EWMA).
[edytuj] Inne średnie kroczące
Rzadziej stosuje się też inne rodzaje średnich kroczących:
- średnia krocząca szeregów czasowych (ang. time periods moving average), wykorzystująca metodę regresji liniowej,
- średnia krocząca poprawiona o wolumen (ang. volume adjusted moving average, VAMA) - średnia ważona, największą wagę przypisująca okresom o największym wolumenie handlu,
- trójkątna średnia krocząca (ang. triangular moving average, TMA) - średnia ważona, największą wagę otrzymują środkowe dane.
Wskaźniki trendu: Dema | Średnie kroczące MACD | Średnie ruchome | Price Oscillator
Wskaźniki zmienności: Wstęgi Bollingera
Wskaźniki impetu: Commodity Channel Index | Oscylator stochastyczny | Williams %R | Wskaźnik siły zmiennej RSI
Wskaźniki siły rynku: Accumulation/Distribution | Money flow | Wolumen |
Wskaźniki wsparcia i oporu: Pivot Point