Macierz kowariancji
Z Wikipedii
Macierz kowariancji jest uogólnieniem pojęcia wariancji na przypadek wielowymiarowy. Macierz taka dla wektora losowego (X1,X2,...,Xn) ma postać:
gdzie:
- - wariancja
- - kowariancja
[edytuj] Własności macierzy kowariancji
- Macierz Σ jest macierzą symetryczną.
- (wyznacznik macierzy jest nieujemny).
- Jeżeli detΣ = 0 to wektor jest zdegenerowany.