Dariusz Gątarek
Z Wikipedii
Dariusz Gątarek (ur. 1957 w Warszawie) - profesor Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu - Katedra Finansów, docent Instytutu Badań Systemowych PAN.
W 1994 roku obronił rozprawę habilitacyjną na temat: Zagadnienie sterowania impulsowego związane z nierównościami quasiwariacyjnymi rzędu pierwszego.
Współtwórca modelu stóp procentowych The LIBOR Market Model znanego również jako the BGM (Brace-Gatarek-Musiela) model, używanego do wyceny pochodnych stóp procentowych, zwłaszcza złożonych instrumentów pochodnych.
W marcu 2004 dołączył do NumeriX LLC, firmy zajmującej się zarządzaniem ryzykiem i wyceny instrumentów pochodnych. Wcześniej pracował na wydziale matematyki University of New South Wales, pracował także przez 6 lat dla BRE Banku. Jest współautorem opracowania Nowoczesne metody zarządzania ryzykiem finansowym oraz wydanego w 2007 roku The LIBOR Market Model in Practice przygotowanego we współpracy z Przemysławem Bachertem i Robertem Maksymiukiem.