Harry Markowitz
Z Wikipedii
Harry Max Markowitz (ur. 24 sierpnia 1927 w Chicago, Illinois) - ekonomista amerykański, laureat Nagrody Nobla (w dziedzinie ekonomii) 1990.
Od 1982 profesor City University w Nowym Jorku. Stworzył tzw. teorię portfolio, dotyczącą optymalizacji inwestycji finansowych. Nagrodę Nobla otrzymał – razem z Mertonem Millerem i Williamem Sharpe'm – za nowatorskie prace nad ekonomiczną teorią finansów i finansowaniem przedsiębiorstw.
[edytuj] Linki zewnętrzne
Autor m.in.:
- Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments (1959)
- Mean-Variance Analysis in Portfolio Choise and Capital Markets (1987)
- A More Efficient Frontier (1999)
Źródła:
- Beata Tarnowska (red.), Nagrody Nobla. Leksykon PWN, Warszawa 2001
1969: Frisch, Tinbergen • 1970: Samuelson • 1971: Kuznets • 1972: Hicks, Arrow • 1973: Leontief • 1974: Myrdal, Hayek • 1975: Kantorowicz, Koopmans • 1976: Friedman • 1977: Ohlin, Meade • 1978: Simon • 1979: Schultz, Lewis • 1980: Klein • 1981: Tobin • 1982: Stigler • 1983: Debreu • 1984: Stone • 1985: Modigliani • 1986: Buchanan • 1987: Solow • 1988: Allais • 1989: Haavelmo • 1990: Markowitz, Miller, Sharpe • 1991: Coase • 1992: Becker • 1993: Fogel, North • 1994: Harsanyi, Nash, Selten • 1995: Lucas Jr • 1996: Mirrlees, Vickrey • 1997: Merton, Scholes • 1998: Sen • 1999: Mundell • 2000: Heckman, McFadden • 2001: Akerlof, Spence, Stiglitz • 2002: Kahneman, Smith • 2003: Engle, Granger • 2004: Kydland, Prescott • 2005: Aumann, Schelling • 2006: Phelps • 2007: Hurwicz, Maskin, Myerson
