Actuario

Actuario

Los daños causados por el huracán Katrina . Los actuarios deben estimar los niveles a largo plazo de tales daños con el fin de precio con exactitud los seguros de propiedad y establecer apropiada reservas.
Ocupación
Nombres	Actuario
Sectores de actividad	Seguros, Reaseguros, Los planes de pensiones, Programas de bienestar social
Descripción
Competencias	Matemáticas , las finanzas , la capacidad de análisis, conocimiento del negocio
Requerido Educación	Ver Acreditación y exámenes

Un actuario es un profesional de negocios que trata sobre el impacto financiero de riesgo e incertidumbre. Actuarios proporcionan evaluaciones de expertos de sistemas de garantía financiera, con especial atención a su complejidad, sus matemáticas y sus mecanismos (Trowbridge 1989, Pág. 7).

Actuarios matemáticamente evalúan la probabilidad de eventos y cuantificar los resultados contingentes con el fin de minimizar las pérdidas financieras asociadas con los eventos indeseables inciertos. Dado que muchos eventos, como la muerte, no se pueden evitar, es útil tomar medidas para minimizar su impacto financiero cuando se producen. Estos riesgos pueden afectar a ambos lados de la balance, y requieren gestión de activos, gestión de pasivos, y las habilidades de valoración. Capacidad de análisis, el conocimiento del negocio y la comprensión de la conducta humana y los caprichos de los sistemas de información son necesarios para diseñar y gestionar programas que controlan los riesgos (2005a BeAnActuary).

La profesión se ha alineado constantemente como uno de los más deseados en diversos estudios en los últimos años. En 2006, un estudio realizado por US News & World Report incluyen actuarios entre los 25 mejores profesiones que espera será de gran demanda en el futuro (Nemko 2006). En 2010, un estudio publicado por el sitio web de búsqueda de empleo CareerCast clasificó actuario como el trabajo No. 1 en los Estados Unidos (Needleman 2010). El estudio utilizó cinco criterios clave para clasificar los trabajos: el medio ambiente, ingresos, perspectivas de empleo, las exigencias físicas y el estrés. En 2012, el mismo estudio clasificó a la profesión como el segundo mejor puesto de trabajo (Thomas 2012).

Disciplinas

Actuarios ' disciplinas seguros incluyen la vida; la salud; pensiones, anualidades, y la gestión de activos; programas de bienestar social; propiedad; siniestro; seguros generales; y reaseguro. Vida, salud y pensiones actuarios tratan el riesgo de mortalidad, la morbilidad y la elección del consumidor en cuanto a la utilización continua de medicamentos y servicios médicos del riesgo, y el riesgo de inversión. Productos destacados de su trabajo incluyen seguro de vida, anualidades, pensiones, hipoteca y seguros de crédito, a corto y largo plazo discapacidad, y médicos, dentales, cuentas de ahorro de salud y seguro de cuidado a largo plazo. Además de estos riesgos, programas de seguridad social están muy influenciadas por la opinión pública, la política , las restricciones presupuestarias, el cambio demografía y otros factores como la la tecnología médica, la inflación y coste de las consideraciones de vida (Bureau of Labor Statistics 2009).

Actuarios Casualty, también conocidos como de no vida o actuarios de seguros generales, frente a los riesgos que se pueden presentar a las personas o bienes distintos de los riesgos relacionados con la vida o la salud de una persona. Productos destacados de su trabajo incluyen seguro de auto, seguros de propiedad, seguro de propiedad comercial, compensación de trabajadores, seguro de título, seguro de mala praxis, productos de seguro de responsabilidad civil, directores y funcionarios de seguro de responsabilidad civil, ambiental y seguro marítimo, seguro contra el terrorismo y otros tipos de seguro de responsabilidad. Productos de reaseguro que acomodar todos los productos mencionados anteriormente, y además tienen que reflejar correctamente los riesgos a largo plazo crecientes asociados con el cambio climático , la litigiosidad culturales, actos de guerra , el terrorismo y la política (Bureau of Labor Statistics 2009).

Ambas clases principales de actuarios también están llamados por su experiencia en gestión del riesgo empresarial (Oficina de Estadísticas Laborales de 2009). Esto puede implicar análisis financiero dinámico, pruebas de estrés, la formulación de la política corporativa de riesgos, y la creación y el funcionamiento de los departamentos de riesgo corporativo (Instituto y Facultad de Actuarios 2011b). Actuarios también están involucrados en otras áreas de la industria de servicios financieros, y que pueden estar involucrados en la gestión de crédito corporativo, las evaluaciones de la compañía, y el desarrollo de herramientas (Oficina de Estadísticas Laborales de 2009).

Historia

Necesidad de seguros

Los requisitos básicos de los intereses comunales dieron lugar a la distribución de riesgos desde los albores de la civilización . Por ejemplo, la gente que vivió toda su vida en un campamento tenían el riesgo de incendio, lo que dejaría a su banda o familia sin refugio. Después básica cambio entró en existencia, formas más complejas desarrolladas más allá de un básico trueque economía, y nuevas formas de riesgo manifiestan. Los comerciantes se embarcan en viajes comerciales llevaban el riesgo de perder los bienes que se les encomienden, sus propias posesiones, o incluso sus vidas. Intermediarios desarrollados para los bienes de almacén y de comercio, y que a menudo sufrían riesgo financiero. Los principales proveedores en cualquier familias extendidas o hogar siempre corrían el riesgo de muerte prematura, discapacidad o enfermedad, dejando su cargo a morir de hambre. La contratación de crédito era difícil si el prestamista preocupaba reembolso en caso de muerte o invalidez del prestatario. Por otra parte, la gente a veces vivían demasiado tiempo desde una perspectiva financiera, agotando sus ahorros, en su caso, o de convertirse en una carga para los demás en la familia ampliada o de la sociedad (Lewin 2007, p. 3).

Los primeros intentos

En el mundo antiguo no siempre había espacio para los enfermos, sufrimiento, discapacitados, ancianos, o los pobres, éstos a menudo no eran parte de la la conciencia cultural de las sociedades (Perkins 1995). Los primeros métodos de protección, aparte de la ayuda normal de la familia extensa, involucrado caridad ; organizaciones religiosas o vecinos recogerían para los indigentes y necesitados. A mediados del siglo tercero, 1.500 sufrido pueblo estaban siendo apoyadas por operaciones de caridad en Roma (Perkins, 1995). Protección de Caridad sigue siendo una forma activa de apoyo a este mismo día (GivingUSA 2009). Sin embargo, la recepción de la caridad es incierto ya menudo se acompaña de estigma social. Elemental acuerdos y las pensiones de ayuda mutua hicieron surgir en la antigüedad (Tucídides). Temprano en el imperio romano , se formaron asociaciones para atender los gastos de entierro, cremación y monumentos precursores a seguro de decesos y mutualidades. Una pequeña suma fue pagada a un fondo comunal en forma semanal, y en caso de fallecimiento de un miembro, el fondo cubriría los gastos de ritos y entierro. Estas sociedades a veces venden acciones en el edificio de columbarios o entierro bóvedas, propiedad de la recaudación de la precursora mutuas de seguros (Johnston 1903, §475-§476). Otros ejemplos tempranos de mutua fiador y pactos de aseguramiento se remontan a varias formas de comunión dentro de los clanes sajones de Inglaterra y sus antepasados germánicos, y para la sociedad celta (Préstamo 1992).

Los seguros de no vida comenzó como una cobertura contra la pérdida de carga durante los viajes por mar. Los informes anecdóticos de tales garantías se producen en los escritos de Demóstenes , que vivió en el siglo BCE cuarto (Lewin 2007, pp. 3-4). Los primeros registros de una política oficial de seguros no de vida provienen de Sicilia, donde hay constancia de un contrato siglo XIV para asegurar un cargamento de trigo (Sweeting 2011, p. 14). En 1350, Lenardo Cattaneo asumió "todos los riesgos de fuerza mayor, o del hombre, y de los peligros del mar" que pueda ocurrir a un cargamento de trigo de Sicilia a Túnez, hasta un máximo de 300 florines. Para ello se le pagó una prima de dieciocho por ciento (Lewin 2007, p. 4). En la terminología actual, esto sería un contrato marítimo océano para un-on-line tasa del 18%.

Desarrollo de la teoría

2003 la mortalidad de Estados Unidos ( vida) tabla, Tabla 1, Página 1

El siglo 17 fue un período de extraordinarios avances en matemáticas en Alemania, Francia e Inglaterra. Al mismo tiempo, había un deseo de rápido crecimiento y la necesidad de colocar la valoración de riesgo personal sobre una base más científica. Independientemente uno de otro, Se estudió el interés compuesto y teoría de la probabilidad surgió como una disciplina matemática bien entendido. Otro avance importante se produjo en 1662 a partir de un Londres pañero llamado John Graunt, que mostraron que no hubo patrones predecibles de la longevidad y la muerte en un grupo definido, o cohorte, de la gente, a pesar de la incertidumbre sobre el futuro longevidad o la mortalidad de una sola persona individual. Este estudio se convirtió en la base para el original tabla de vida. Ahora era posible establecer un plan de seguros para ofrecer seguros de vida o las pensiones para un grupo de personas, y para calcular con cierto grado de exactitud la cantidad que cada persona en el grupo debe contribuir a un fondo común asumido para ganar una tasa fija de interés. La primera persona en demostrar públicamente cómo esto se podría hacer fue Edmond Halley . Además de construir su propia tabla de vida, Halley demostró un método de uso de la tabla de vida para calcular la alguien prima de una edad determinada debe pagar para comprar una renta vitalicia (Halley 1693).

Los primeros actuarios

El trabajo pionero de James Dodson en el sistema de primas niveladas llevó a la formación de la Sociedad de Garantías equitativos en Vive y Sobrevivencia (ahora comúnmente conocido como Equitable Life) en Londres en 1762. Esta fue la primera compañía de seguros de vida para utilizar tipos de primas calculadas científicamente para pólizas de vida a largo plazo, mediante el trabajo de Dodson. La compañía todavía existe, a pesar de que se ha topado con dificultades recientemente. Tras la muerte de Dodson en 1757, Edward Rowe Mores se hizo cargo de la dirección del grupo que con el tiempo se convirtió en la Sociedad para equitativos Assurances en 1762. Fue él quien precisó que el principal funcionario debe ser llamado un "actuario" (Ogborn 1956, p. 235). Anteriormente, el uso del término se había limitado a un funcionario que registra las decisiones, o «actos», de los tribunales eclesiásticos, en los tiempos antiguos, país de origen de la secretaria de la Senado romano, responsable de la elaboración del Acta Senatus (Ogborn 1956, p. 233). Otras compañías que no lo hicieron originalmente utilizan tales métodos matemáticos y científicos más a menudo fracasaron o fueron obligados a adoptar los métodos promovidos por Equitativo (Bühlmann 1997, p. 166).

El desarrollo de la profesión moderna

En los siglos 18 y 19, la complejidad computacional se limitaba a los cálculos manuales. Los cálculos reales necesarios para calcular las primas de seguros justas son bastante complejos. Los actuarios de que los métodos de tiempo desarrollado para construir tablas utilizadas fácilmente, usando aproximaciones sofisticadas llamadas funciones de conmutación, para facilitar los cálculos oportunos, precisos, manual de primas (Slud 2006). Con el tiempo, las organizaciones actuariales fueron fundadas para apoyar y promover ambos actuarios y ciencia actuarial, y para proteger el interés público asegurando estándares de competencia y éticos (Hickman 2004, p. 4). Sin embargo, los cálculos se mantuvieron engorroso y atajos actuariales eran comunes. Actuarios no vida siguieron los pasos de sus compatriotas de la vida en el siglo 20. En los Estados Unidos, la revisión 1920 de las tasas de compensación de los trabajadores llevó más de dos meses de trabajo en torno a las veinticuatro horas por día y de la noche equipos de actuarios (Michelbacher 1920, pp. 224, 230). En los años 1930 y 1940, sin embargo, fundamentos matemáticos rigurosos para procesos estocásticos fueron desarrollados (Bühlmann 1997, p. 168). Actuarios ahora podrían empezar a pronosticar pérdidas utilizando modelos de eventos aleatorios en lugar de métodos deterministas. Computadoras revolucionaron aún más la profesión actuarial. A partir de lápiz y papel para tarjetas perforadas para microcomputadoras, la modelización y previsión capacidad del actuario ha crecido de manera exponencial (MacGinnitie 1980, pp. 50-51).

Otro desarrollo moderno es la convergencia de la moderna la teoría financiera con la ciencia actuarial (Bühlmann 1997, pp. 169-171). En el siglo 20, los actuarios eran desarrollar muchas técnicas que se pueden encontrar en la teoría financiera moderna, pero por diversas razones históricas, estos desarrollos no lograron mucho reconocimiento (Whelan 2002). Sin embargo, a finales de 1980 y principios de 1990, hubo un esfuerzo distinto para los actuarios de combinar la teoría financiera y métodos estocásticos en sus modelos establecidos (D'arcy 1989). Hoy en día, la profesión, tanto en la práctica y en los planes de estudio de educación de muchas organizaciones actuariales, combina tablas, modelos de pérdida, métodos estocásticos, y la teoría financiera (Feldblum 2001, pp 8-9.), Pero aún no está completamente alineado con moderna economía financiera (Bader & Gold 2003).

Responsabilidades

Actuarios usan habilidades en matemáticas , economía , informática , finanzas , probabilidad y estadística , y de negocios para ayudar a las empresas a evaluar el riesgo de ciertos eventos que ocurren y formular políticas que minimicen el coste de ese riesgo. Por esta razón, los actuarios son esenciales para la industria de seguros y reaseguros, ya sea como empleados o como personal consultores; a otros negocios, como patrocinadores de los planes de pensiones; y al gobierno organismos como el Departamento del Actuario del Gobierno en el Reino Unido o el Administración de la Seguridad Social en los EE.UU.. Actuarios se reúnen y analizan datos para estimar la probabilidad y el costo probable de la ocurrencia de un evento como la muerte, la enfermedad, lesión, discapacidad o pérdida de la propiedad. Actuarios también se ocupan de cuestiones financieras, incluidas las relativas a la cuantía de las contribuciones de pensiones se requieren para producir un cierto nivel de ingresos de jubilación y la forma en la que una empresa debe invertir recursos para maximizar su rendimiento de las inversiones a la luz de riesgo potencial. El uso de su amplio conocimiento, actuarios otras estrategias financieras de manera que ayudará a asegurar que los planes se mantienen sobre una base financiera sólida (Bureau of Labor Statistics 2009) ayuda diseño y las pólizas de seguro de precios, planes de pensiones, y.

El empleo tradicional

A ambos los lados de la vida y de la muerte, la función clásica de los actuarios es calcular las primas y las reservas para las pólizas de seguro que cubren varios riesgos. Las primas son la cantidad de dinero que la aseguradora tiene que cobrar al tomador del seguro con el fin de cubrir las esperadas pérdidas, gastos, y una disposición con fines de lucro. Las reservas son provisiones para riesgos futuros e indican la cantidad de dinero debe dejarse de lado ahora para proporcionar razonable para los pagos futuros. Si inspecciona el balance de una compañía de seguros, usted encontrará que el pasivo se compone principalmente de las reservas.

En el lado de bajas, este análisis a menudo implica la cuantificación de la probabilidad de un evento de pérdida, llamada la frecuencia, y el tamaño de ese evento de pérdida, llama la gravedad. Además, la cantidad de tiempo que se produce antes de que el evento de pérdida es también importante, ya que la aseguradora no tendrá que pagar nada hasta después de ocurrido el evento. Por el lado de la vida, el análisis a menudo implica cuantificar cuánto una suma potencial de dinero o un pasivo financiero tendrá un valor en puntos diferentes en el futuro. Como ninguno de estos tipos de análisis son puramente procesos deterministas, modelos estocásticos se utilizan a menudo para determinar la frecuencia y la severidad distribuciones y la parámetros de estas distribuciones. Previsión de rendimientos de interés y los movimientos de divisas también juega un papel en la determinación de los costos futuros, sobre todo en el aspecto vida.

Actuarios no siempre tratan de predecir eventos futuros agregados. A menudo, su trabajo puede estar relacionada con la determinación del costo de los pasivos financieros que ya han ocurrido, llamado reaseguro retrospectivo, o el desarrollo o la revaloración de nuevos productos.

Actuarios también diseñar y mantener productos y sistemas. Ellos están involucrados en los informes financieros de los activos y pasivos de las empresas. Deben comunicar conceptos complejos a los clientes que pueden no compartir su idioma o la profundidad del conocimiento. Actuarios trabajan bajo un estricto código de ética que cubre sus comunicaciones y productos de trabajo, pero sus clientes pueden no adherirse a esas mismas normas al interpretar los datos o utilizarlo dentro de los diferentes tipos de negocios.

El empleo no tradicional

Muchos actuarios son los gerentes de empresas generales o directores financieros. Analizan perspectivas de negocios con sus habilidades financieras en la valoración o el descuento de flujos de caja futuros de riesgo, y muchos aplican sus conocimientos de fijación de precios de los seguros de otras líneas de negocio. Algunos actuarios actúan como peritos, aplicando su análisis en los procesos judiciales para estimar el valor económico de las pérdidas, como el lucro cesante o pérdida de salarios.

Ha habido una reciente ampliación del alcance del campo actuarial para incluir asesoramiento de inversión y gestión de activos. Además, ha habido una convergencia de los campos financieros de gestión de riesgos y análisis cuantitativo con la ciencia actuarial. Ahora, los actuarios también trabajan como gestores de riesgos, analistas cuantitativos, o especialistas en inversiones. Incluso los actuarios en los roles tradicionales están estudiando y utilizando las herramientas y los datos previamente en el dominio de las finanzas (Feldblum 2001, p. 8). Uno de los últimos avances en la industria, la titulización de seguros, requiere tanto la actuarial y habilidades financieras (Krutov 2006).

Otro campo en el que los actuarios son cada vez más prominente es el de Enterprise Risk Management, tanto para las sociedades financieras y no financieras (D'arcy 2005). Por ejemplo, el Acuerdo de Basilea II para las entidades financieras, y su análogo, la Solvencia II acuerdo para las compañías de seguros, requiere este tipo de instituciones para tener en cuenta riesgo operacional por separado y además de crédito, reserva, activo, y riesgo de insolvencia. Habilidades actuariales son muy adecuadas para este entorno debido a su formación en el análisis de las diversas formas de riesgo, ya juzgar el potencial de ganancia de cabeza, así como la pérdida inconveniente asociado con estas formas de riesgo (D'arcy 2005).

Remuneración

El procedimiento de acreditación y el examen para convertirse en un actuario totalmente cualificado, puede ser intensamente exigente. En consecuencia, la profesión sigue siendo muy pequeña en todo el mundo. Como resultado, los actuarios están en alta demanda, y están muy bien pagados por los servicios que prestan (Esdras 2011). En el Reino Unido, donde hay aproximadamente 9.000 actuarios completamente cualificados, los salarios típicos de partida post-universitarios oscilan entre GBP £ 25.300 y £ 35.000 y exitosos actuarios más experimentados pueden ganar bastante más de 100.000 libras esterlinas al año (Lomas 2009).

Acreditación y exámenes

Convertirse en un actuario completamente acreditado requiere pasar una serie de rigurosas exámenes profesionales, por lo general toma varios años en total. En algunos países, como Dinamarca, la mayor parte del estudio se lleva a cabo en un entorno universitario (Norberg 1990, p. 407). En otros, como los EE.UU., más estudio se lleva a cabo durante el empleo a través de una serie de exámenes (SOA 2012, CAS 2011). En el Reino Unido, y los países en base a su proceso, hay una estructura universitaria-examen híbrido (Instituto y Facultad de Actuarios 2011a).

Apoyo Exam

A medida que estos exámenes de calificación son rigurosos, el apoyo es generalmente disponible para las personas que progresan a través de los exámenes. Con frecuencia, los empleadores proporcionan pagan en el puesto de trabajo el tiempo de estudio y pagaron la asistencia a seminarios diseñados para los exámenes (2005b BeAnActuary). Además, muchas empresas que emplean actuarios tienen aumentos salariales automáticos o promociones cuando se aprueben los exámenes. Como resultado, los estudiantes actuariales tienen fuertes incentivos para dedicar tiempo de estudio adecuada durante horas fuera de trabajo. Una regla común para los estudiantes del examen es que, para la Sociedad de Actuarios exámenes, alrededor de 400 horas de tiempo de estudio son necesarias para cada examen de cuatro horas (Sieger 1998). Así, miles de horas de tiempo de estudio se deben anticipar lo largo de varios años, suponiendo que no hay fallos (Feldblum 2001, p. 6). En la práctica, ya que los porcentajes históricos de paso se mantienen por debajo del 50% para estos exámenes, el "tiempo de viaje" para credencialización se extiende y se necesita más tiempo de estudio. Este proceso se asemeja a la educación formal, por lo que los actuarios que están sentadas para los exámenes todavía son llamados "estudiantes" o "candidatos" a pesar de tener importantes cargos con responsabilidades importantes.

Actuarios notables

Actuarios de Ficción

Debido a la baja el sector público y el perfil del puesto de trabajo, algunos de los actuarios más reconocibles para el público en general resultan ser personajes de películas. Muchos actuarios no estaban contentos con las representaciones estereotipadas de estos actuarios como infeliz, matemáticas obsesionado y personas socialmente ineptos; otros han afirmado que las representaciones son cerca de casa, aunque un poco exagerada (Coleman 2003).